http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18AEK - Aplikovaná ekonometrie - přednáška


18AEK - Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad je studentům FJFI ČVUT přednášena v zimním semestru školního roku  

 

Kurs je zakončen zkouškou. Ta probíhá ústní formou, kdy si student vytáhne otázku skládající se ze tří částí - 1. ekonometrie, 2. analýza časových řad, 3. důkaz nebo odvození nějakého tvrzení. Na přípravu má student 10 - 15 minut, pak odpovídá na otázky. Pro absolvování je třeba zodpovědět polovinu otázek, lepší znalosti pak odpovídají lepšímu stupni hodnocení.

Student se na zkoušku hlásí přes KOS, podmínkou přihlášení je udělený zápočet. Student, který získal zápočet za minimálně 90 bodů, získává automaticky stupeň hodnocení A (výborně) bez zkoušky.

Podmínky získání zápočtu:
- student může získat max. 40 bodů z prvního zápočtového testu (psaného kolem 8. týdne výuky)
- student může získat max. 40 bodů z druhého zápočtového testu (psaného zpravidla v posledním týdnu výuky)
- student může získat max. 20 bodů za práci na cvičeních a domácí úkoly
- student získá zápočet, pokud obdržel minimálně 60 bodů, obdržel-li alespoň 90 bodů, získává zápočet a zkoušku hodnocenou stupněm A (výborně)
- student, který nezískal zápočet, může psát opravný zápočtový test, který nahrazuje horší z hodnocení obou testů

Podmínky pro 1. zápočtový test:
Povoleny jsou všechny materiály (učebnice, poznámky, notebooky apod.). Doporučen je notebook a ekonometrický software. Test může student vypracovat sám, nebo ve dvojici s jiným studentem. Test se vypracovává elektronickou formou a je odeslán jako dokument ve formátu PDF.

Obsah testu:
1. Metoda nejmenších čtverců včetně vlastností odhadových funkcí a testování parametrů i modelu
2. Některé problémy lineárního regresního modelu - funkční tvary modelu, umělé proměnné, specifikace modelu, chyby měření
3. Zobecněný lineární regresní model - náhodné složky s nenulovou střední hodnotou, MZNČ, heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita
4. Modely simultánních rovnic, včetně identifikace a odhadů parametrů

Podmínky pro 2. zápočtový test:
Povoleny jsou všechny materiály (učebnice, poznámky, notebooky apod.). Doporučen je notebook a ekonometrický software. Test může student vypracovat sám, nebo ve dvojici s jiným studentem. Test se vypracovává elektronickou formou a je odeslán jako dokument ve formátu PDF.

Obsah testu:
1. Dekompoziční metoda časových řad včetně odstranění trendů
2. AR, MA a ARMA modely časových řad, včetně predikce

Podmínky pro opravný zápočtový test:
Povoleny nejsou žádné materiály kromě statistických tabulek a kalkulačky. Test vypracovává student sám. Test se vypracovává v ruce, obsahuje klasické příklady. Tento test nahrazuje horší z již psaných testů, student může psát test opakovaně, pokud je tendence získaných hodnocení rostoucí. Na test je třeba se přihlásit přes KOS.

Obsah testu:
1. Metoda nejmenších čtverců včetně vlastností odhadových funkcí a testování parametrů i modelu
2. Některé problémy lineárního regresního modelu - funkční tvary modelu, umělé proměnné, specifikace modelu, chyby měření
3. Zobecněný lineární regresní model - náhodné složky s nenulovou střední hodnotou, MZNČ, heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita
4. Modely simultánních rovnic, včetně identifikace a odhadů parametrů
5. Dekompoziční metoda časových řad včetně odstranění trendů
6. AR, MA a ARMA modely časových řad, včetně predikce


Přehled parametrů AR a MA modelů

Obsah přednášek je shrnut v kontrolních otázkách k zápočtovému testu (opravnému), které najdete v části "cvičení".

 


©Jana Sekničková